کتاب Portfolio Optimization اثر Michael J. Best انتشارات Chapman and Hall/CRC
0%
(0 نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده اند
برند :
متفرقهویژگی ها
- نوع جلد : شومیز
- نوع کاغذ : تحریر
- گروه سنی : بزرگسال
مشخصات محصول
Portfolio Optimization (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series) (بهینهسازی سبد سرمایهگذاری - مجموعه ریاضیات مالی چاپمن و هال/سیآرسی) اثر Michael J. Best کتابی است در زمینه مالی و سرمایهگذاری که در سال 2013 میلادی منتشر شده است. این کتاب به بررسی روشها و الگوریتمهای بهینهسازی سبد سرمایهگذاری میپردازد. نویسنده با معرفی مفاهیم پایهای نظریه مالی، انواع مدلهای بهینهسازی از جمله میانگین-واریانس و مدل بلک-لیترز را تشریح میکند. همچنین روشهایی برای اعمال محدودیتهای مختلف و در نظر گرفتن ریسک در بهینهسازی سبد سرمایهگذاری ارائه میدهد. کتاب برای دانشجویان مالی و سرمایهگذاران حرفهای مفید است.
نویسنده
Michael J. Best
ناشر
Chapman and Hall/CRC
شابک
9781420085846
موضوع
بهینهسازی سبد سرمایهگذاری، مدلسازی مالی
قطع
رقعی
نوع جلد
شومیز
نوع کاغذ
تحریر
تعداد صفحه
238
گروه سنی
بزرگسال
وزن
238 گرم
