کتاب Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models اثر Jaya P. N. Bishwal انتشارات مؤلفین طلایی
0%
(0 نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده اند
برند :
انتشارات مؤلفین طلاییویژگی ها
- نوع جلد : شومیز
- نوع کاغذ : تحریر
مشخصات محصول
این کتاب روشهای جایگزینی را برای تخمین پارامترهای ناشناخته در مدلهای نوسانات تصادفی توسعه میدهد، و رویکرد جدیدی برای آزمون دقت مدل ارائه میدهد. در حالی که تحقیقات زیادی برای مستندسازی مدلهای معادلات دیفرانسیل تصادفی وجود دارد که توسط حرکت براونی بر اساس مشاهدات گسسته فرآیند انتشار زیربنایی هدایت میشوند، این روشهای سنتی اغلب در برآورد پارامترهای ناشناخته در فرآیندهای نوسانات مشاهده نشده شکست میخورند. این متن نرخ مرتبه دوم همگرایی ضعیف به نرمال را برای به دست آوردن نتایج استنتاج تصفیه شده مانند فاصله اطمینان، و همچنین مدلهای نوسانات تصادفی زمان پیوسته غیر سنتی که توسط فرآیندهای لوی کسری هدایت میشوند، مطالعه میکند. این روشهای جدید با گنجاندن جهشها و حافظه طولانی در فرآیند نوسان، به پیشبینی بهتر قیمت گزینه و ریسک سقوط بازار سهام کمک میکنند. برخی از الگوریتم های شبیه سازی برای آزمایش های عددی ارائه شده است.
نویسنده
Jaya P. N. Bishwal
ناشر
مؤلفین طلایی
موضوع
ریاضیات
قطع
وزیری
نوع جلد
شومیز
نوع کاغذ
تحریر
تعداد صفحه
634
