کتاب Stationary Stochastic Models: An Introduction اثر Riccardo Gatto انتشارات مؤلفین طلایی

این جلد یک مقدمه ریاضی یکپارچه برای مدل‌های سری زمانی ثابت و فرآیندهای تصادفی ثابت زمان پیوسته ارائه می‌کند. تجزیه و تحلیل این مدل های ثابت در حوزه زمان و در حوزه فرکانس انجام شده است. این با یک بحث عملی در مورد ایستایی آغاز می شود، که توسط آن روش های عملی برای به دست آوردن داده های ثابت شرح داده می شود. موضوعات ارائه شده با مثال های متعدد نشان داده شده است. خوانندگان موارد زیر را به شیوه ای جامع خواهند یافت: سری های زمانی خودرگرسیون و میانگین متحرک. ویژگی های مهم مانند علیت. تابع اتوکوواریانس و توزیع طیفی این مدل ها. موضوعات کاربردی سری های زمانی مانند فیلترینگ و پیش بینی. مفاهیم و تعاریف اساسی در مورد نظریه فرآیندهای تصادفی، مانند اندازه گیری و فرآیند وینر. انواع کلی فرآیندهای تصادفی مانند فرآیندهای گاوسی، خود مشابه، ترکیبی و نویز شات. نویز سفید گاوسی، معادله لانگوین و فرآیند اورنشتاین-اولنبک موضوعات مرتبط مهم مانند خصوصیات میانگین مربعات فرآیندهای ثابت و ادغام میانگین مربعات. تجزیه طیفی و قضیه طیفی فرآیندهای ثابت زمان پیوسته. این مفهوم مرکزی توسط نظریه فیلترهای خطی و معادلات دیفرانسیل آنها دنبال می شود. در پایان برخی از موضوعات منتخب مانند میدان‌های تصادفی ثابت، شبیه‌سازی فرآیندهای ثابت گاوسی، سری‌های زمانی جهت‌های مسطح، تقریب انحرافات زیاد و نتایج نظریه اطلاعات ارائه شده‌اند. یک پیوست مفصل حاوی مطالب تکمیلی به خواننده در بسیاری از جنبه های فنی کتاب کمک می کند. این کتاب آخرین ویرایش این کتاب میباشد که توسط انتشارات مؤلفین طلایی به صورت اختصاصی در کشور به چاپ و نشر رسیده است.