کتاب Bootstrapping Stationary ARMA-GARCH Models اثر Kenichi Shimizu انتشارات تازه ها
0%
(0 نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده اند
برند :
متفرقهویژگی ها
- نوع جلد : شومیز
- نوع کاغذ : تحریر
- گروه سنی : بزرگسال
مشخصات محصول
کتاب بوتاسترپ مدلهای ایستای ARMA-GARCH (Bootstrapping Stationary ARMA-GARCH Models) نوشته کنیچی شیمیزو (Kenichi Shimizu) در سال 2019 میلادی منتشر شده است. این کتاب به معرفی روش بوتاسترپ برای استنباط آماری در مدلهای ARMA-GARCH ایستا میپردازد. نویسنده الگوریتمهای مونت کارلو و انواع روشهای بوتاسترپ را برای برآورد فاصله اطمینان و آزمون فرضیه در این مدلها توضیح میدهد. کتاب حاوی جزئیات تئوری و پیادهسازیهای عددی و کدهای R است. این اثر برای محققان حوزه سریهای زمانی مالی مفید است
نویسنده
Kenichi Shimizu
ناشر
تازه ها
شابک
9783834809926
موضوع
بوت استرپ، مدلهای ARMA-GARCH، استنباط آماری
قطع
رقعی
نوع جلد
شومیز
نوع کاغذ
تحریر
تعداد صفحه
148
گروه سنی
بزرگسال
وزن
148 گرم
